Menu Item
Banke v EU in območju z evrom bi tudi v primeru makroekonomskih šokov v naslednjih treh letih ostale zadostno kapitalizirane, je pokazal letošnji stresni test Evropskega bančnega organa (Eba) in Evropske centralne banke (ECB). Tudi slovenske banke izkazujejo primerno kapitalsko ustreznost, so sporočili iz Banke Slovenije.
Banke evrskega območja tudi v primeru realizacije neugodnih makroekonomskih šokov izkazujejo primerno kapitalsko ustreznost, po navedbah Banke Slovenije kažejo rezultati stresnih testov, ki vsako drugo leto potekajo pod okriljem ECB in Ebe.
Eba je objavila, da bi po neugodnem scenariju – po katerem bi med drugim bruto domači proizvod (BDP) v EU v letih 2023-2025 upadel za skupno šest odstotkov – banke izgubile za 459 milijard evrov kapitala, tako da bi se stopnja najkakovostnejšega kapitala CET1 s 15 odstotkov znižala na 10,4 odstotka.
“Kljub skupni izgubi 459 milijard evrov bi banke v EU ostale zadostno kapitalizirane, da bi lahko podpirale gospodarstvo tudi v obdobju močnega stresa,” je navedla Eba, ki je testirala 70 bank iz EU in Evropskega gospodarskega prostora, ki imajo 75 odstotkov vsega premoženja bank v EU.
V okviru enotnega sistema nadzora (SSM) so letos ponovno izvedli stresne teste od spodaj navzgor (bottom-up) v skladu z metodologijo Ebe. ECB je v preverjanje vključila 98 pomembnih bank evrskega območja, med njimi tudi dve pomembni slovenski banki. Kot je objavila ECB, so bili testi 57 bank območja evra vključeni v test Ebe.
Kot pravijo v Banki Slovenije, je bil namen ovrednotiti učinek kreditnih, tržnih in operativnih tveganj ter tudi tveganj neto obrestnih prihodkov na kapitalsko ustreznost posameznih bank v obdobju 2023-2025.
Test izvedli na podlagi osnovnega in neugodnega scenarija
Testi so bili izvedeni na podlagi osnovnega in neugodnega scenarija. Slednji je predpostavil dolgotrajno obdobje nizke rasti BDP in povišane inflacije, kar vpliva na poslabšanje razmer v sektorju podjetij in gospodinjstev, skupaj s korekcijo cen sredstev in porastom obrestnih mer.
“Rezultati potrjujejo, da banke tudi v neugodnem scenariju ohranjajo zadostno odpornost in ustrezen kapitalski količnik,” so zapisali v Banki Slovenije, kjer ugotavljajo tudi, da so banke naredile napredek v primerjavi s predhodnimi stresnimi testi v letu 2021.
Kljub strožjemu scenariju so banke evrskega območja namreč izkazovale manjši padec kapitalskega količnika v primerjavi z letom 2021. “Gre predvsem za posledico boljšega izhodiščnega položaja bank v delu kakovosti kreditnega portfelja in večjega dohodka bank zaradi hitrejšega povečanja posojilnih obrestnih mer v kombinaciji s počasnejšim prilagajanjem depozitnih obrestnih mer,” so navedli v slovenski centralni banki.
Padec kapitalskega količnika je bil sicer predvsem posledica izgub iz kreditnega in tržnega tveganja – predvsem iz naslova prevrednotenja sredstev ter nižjih neto obrestnih prihodkov zaradi porasta stroškov financiranja. Dodaten negativen učinek je izhajal iz višjih operativnih stroškov kot posledice inflacijskih pritiskov, so pojasnili.
Slovenski banki sta se uvrstili v žepek 2
Banka Slovenije je tudi navedla, da sta se slovenski banki, ki sta bili vključeni v test ECB, uvrstili v žepek 2 (padec CET1 za med 3,00 in 5,99 odstotne točke) oz. žepek 3 (padec CET1 za 6,00 in 8,99 odstotne), kamor se je uvrstila tudi glavnina bank enotnega sistema nadzora.
Banka Slovenije je po podobni metodologiji izvedla še stresne teste za 12 manjših bank (za slovenske manjše banke in hranilnice, hčere bank v večinski tuji lasti in SID banko). “Rezultati kažejo, da te tako po osnovnem kot tudi neugodnem scenariju izkazujejo primerno kapitalsko ustreznost in primerljiv razpon rezultatov s SSM,” so zapisali.
Padec količnika v neugodnem scenariju je predvsem posledica porasta kreditnih izgub v povezavi z zmanjšano sposobnostjo bank za ustvarjanje dohodka, so dodali.
Spremljajte N1 na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.
Naložite si našo aplikacijo: na voljo za android in za iOS.
Kakšno je tvoje mnenje o tem?
Bodi prvi, ki bo pustil komentar!